Cuánto gana un bot de trading: la respuesta honesta, con números

Es la primera pregunta que hace todo el mundo: cuánto gana un bot de trading. Y es una pregunta legítima, pero tal como está formulada no tiene respuesta. Es como preguntar cuánto gana un camión: depende del camión, de quién lo conduce, de la carga y de los kilómetros que haga.

Cualquiera que te suelte una cifra limpia (un porcentaje mensual, una cantidad al año) sin preguntarte nada antes, o no sabe de lo que habla o está vendiendo. La respuesta útil pasa por entender de qué depende esa cifra, cómo se lee una rentabilidad ajena y qué señales indican que los números que te enseñan no valen nada.

Vamos con eso, y al final hay un ejemplo trabajado con cifras concretas, con su letra pequeña incluida.

Por qué "cuánto gana un bot de trading" es la pregunta equivocada

El problema no es que la pregunta sea tonta. Es que le falta el denominador. Ganar 20.000 $ arriesgando 5.000 es un resultado extraordinario. Ganar 20.000 $ arriesgando 200.000 es un resultado mediocre. La cifra sola, sin el riesgo que hubo detrás, no informa de nada.

La pregunta que sí sirve tiene dos mitades:

Cuánto gana por unidad de riesgo, y con qué consistencia lo hace.

La primera mitad se responde comparando el beneficio con el peor retroceso que hubo por el camino, lo que se llama drawdown. Un sistema que gana 30.000 pasando por un hoyo de 3.000 y otro que gana 30.000 pasando por un hoyo de 25.000 no son parecidos: el segundo es casi imposible de aguantar sin apagarlo. Si el término no te suena, la guía sobre qué es el drawdown te ahorrará muchos sustos.

La segunda mitad se responde mirando el reparto en el tiempo. Cuántos meses en positivo y cuántos en negativo, cuánto duró la peor racha, si el resultado total se concentra en dos operaciones afortunadas o se reparte entre doscientas. Un sistema cuyo beneficio depende de tres días del año no es un sistema, es una anécdota.

Las tres variables que determinan la cifra

Una vez planteada bien la pregunta, el número concreto sale de tres factores. Ninguno de ellos es "la calidad del bot" a secas.

1. El sistema

Es lo único que aporta la ventaja: cuánto gana de media cada operación, con qué frecuencia opera, cuánto pierde cuando pierde. Es la parte que se puede evaluar antes con un backtest, y la única que no depende de tu bolsillo.

2. El capital o el tamaño de cuenta

Determina cuánto puedes arriesgar por operación sin saltarte tus propias reglas. Con 5.000 $ arriesgar 300 $ por operación es un 6 % del capital: insostenible. Con 50.000 $ es un 0,6 %: razonable. El mismo sistema, con el mismo riesgo absoluto, es prudente o suicida según el tamaño. Lo desarrollamos en cuánto dinero necesito para empezar.

3. El número de contratos

Es el multiplicador. Si un sistema gana 4.000 $ al año con dos microcontratos, con seis ganará aproximadamente el triple (y perderá el triple en las malas). Ojo con el "aproximadamente": a partir de cierto tamaño, tus propias órdenes empeoran tus precios y la proporción deja de ser limpia.

De aquí sale la idea que más cuesta interiorizar: el mismo sistema produce cifras muy distintas según el tamaño, y eso no lo hace mejor ni peor. Cuando alguien presume de 100.000 $ de beneficio, no te está contando nada sobre su estrategia hasta que digas con qué cuenta y con cuántos contratos. Es aritmética, no talento.

Cómo leer una cifra de rentabilidad que te enseñen

Cuando veas un número, hay seis preguntas que lo colocan en su sitio. Si falta la respuesta a más de dos, el número no es información:

1. Qué periodo cubre. Ocho meses no son un ciclo. Un año tampoco. Y un periodo elegido a posteriori siempre favorece a quien lo eligió.
2. Si es backtest o dinero real. Son cosas distintas y las dos son legítimas, siempre que se diga cuál es. Un backtest presentado como resultado real es directamente un engaño.
3. Si es bruto o neto. Entre una cosa y otra hay un mordisco que suele ir del 5 % al 15 % del bruto, a veces más. Lo explicamos con la calculadora en la mano en slippage y comisiones.
4. Cuántas operaciones hay detrás. Con menos de cien, la suerte manda sobre la estadística.
5. Qué drawdown la acompaña. El beneficio sin el peor retroceso al lado es media foto, y justo la mitad favorable.
6. Si es una cuenta de fondeo y de qué tamaño. Cambia por completo el significado del porcentaje, porque el capital nominal no es dinero tuyo.

Las cifras que deberían hacerte salir corriendo

• Rentabilidades mensuales fijas. "Un 10 % todos los meses" no existe en ningún mercado del mundo. El resultado del trading es irregular por definición: hay meses buenos, malos y planos. Una cifra constante describe un producto financiero garantizado, y eso no es trading.
• Porcentajes redondos. Los resultados reales salen a 7,3 % o a 4,8 %. Cuando todo son cifras redondas, alguien las ha escrito a mano.
• Curvas sin meses malos. Una línea que sube sin retrocesos durante dos años significa casi siempre una de dos cosas: es un backtest sobreoptimizado o las pérdidas no se están cerrando.
• Beneficio sin riesgo al lado. Si el drawdown no aparece por ningún sitio, no es un descuido.
• La comparación con el banco. "Tu depósito te da un 2 % y esto un 200 %" mezcla dos cosas que no se pueden comparar, porque una tiene el capital garantizado y la otra no.

El efecto de replicar en varias cuentas

Hay una vía habitual para multiplicar el resultado sin subir el riesgo por operación: ejecutar el mismo sistema en varias cuentas de fondeo a la vez. Si funciona en una, funciona igual en tres.

La aritmética es tentadora, pero se multiplica todo, no solo la parte buena:

• Se multiplica el beneficio si el periodo es bueno.
• Se multiplica la pérdida si es malo, y las cuentas de fondeo se anulan al tocar su límite.
• Se multiplica el coste fijo: cada cuenta de 50.000 $ ronda los 100 $ y hay que pagarla haya beneficio o no.
• Aparece riesgo operativo nuevo: un copiador mal configurado o una desconexión afectan a todas a la vez.

En la calculadora de cuentas de fondeo puedes ver cómo cambian las cifras según el número de cuentas y el tamaño de cada una, con el reparto de beneficios habitual, que suele ir del 90 % al 100 % para el trader.

Un ejemplo trabajado, con su letra pequeña

Vamos a aplicar todo lo anterior a nuestros propios números, que es lo justo. El backtest publicado de TSOPEN cubre del 2 de enero al 25 de agosto de 2026 sobre una cuenta de fondeo de 50.000 $, con una operación al día a las 14:30, 300 $ de límite de pérdida y 600 $ de objetivo por operación. Resultado: más de 35.000 $ en bruto y más de 33.000 $ netos tras descontar en torno a un 5 % de comisiones.

Ahora leamos la cifra como hemos dicho que hay que hacerlo:

• Es un backtest, es decir, una simulación sobre datos históricos, no un extracto bancario. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Esto no es una fórmula legal: es el dato más importante del párrafo.
• El periodo son casi ocho meses, no un ciclo completo de mercado. Ocho meses dan para muchas operaciones, pero no para todos los regímenes que existen.
• Es una cifra neta, con los costes descontados, y está publicada junto a la cifra bruta para que la resta se pueda comprobar.
• El riesgo por operación está acotado: 300 $, un 0,6 % del tamaño nominal de la cuenta.
• Es una cuenta de fondeo de 50.000 $. Ese capital nominal no es dinero tuyo, así que calcular el "porcentaje sobre capital" da un número que no significa lo mismo que en una cuenta propia.

Y el punto clave de toda la guía: el mismo sistema, ejecutado sobre una cuenta de 100.000 $ con el doble de contratos, habría dado una cifra aproximadamente doble. No sería un sistema mejor. Sería el mismo sistema con otro multiplicador. Por eso la cifra en euros, sola, nunca es el dato que hay que mirar.

Entonces, ¿qué es razonable esperar?

Lo honesto es no dar un número, y explicar por qué. Cualquier expectativa depende de tu tamaño de cuenta, de cuántos contratos operes, del periodo que te toque vivir y de si aguantas encendido el sistema durante su peor racha, que es donde se cae casi todo el mundo.

Lo que sí se puede exigir es método: un sistema con lógica examinable, un backtest reproducible, costes declarados, un drawdown publicado al lado del beneficio y un riesgo por operación fijado de antemano. Con eso puedes construir una expectativa propia. Sin eso, cualquier cifra es decoración. Si quieres el mapa completo antes de decidir nada, empieza por la guía completa de bots de trading.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto gana un bot de trading al mes?

No hay una cifra estándar, porque el resultado depende del sistema, del tamaño de cuenta y del número de contratos, y varía mucho de un mes a otro. Cualquier proveedor que prometa un porcentaje mensual fijo está describiendo algo que no existe en los mercados. Lo razonable es mirar un histórico largo, con meses malos incluidos, y su drawdown.

¿Es rentable un bot de trading?

Puede serlo si el sistema tiene una ventaja real y se ejecuta con disciplina, pero no lo es por el hecho de ser automático. La automatización elimina los errores emocionales, no crea rentabilidad donde no la hay. Un sistema malo automatizado pierde dinero con más regularidad que uno manual.

¿Qué rentabilidad es sospechosa en un bot de trading?

Sospecha de cualquier rentabilidad constante mes a mes, de porcentajes redondos y de curvas sin retrocesos. También de cifras anualizadas a partir de dos o tres meses buenos. Ninguna de esas formas de presentar resultados es compatible con cómo se comporta un mercado real.

¿Cómo comparo dos bots con cifras distintas?

Normaliza antes de comparar: pon las dos cifras netas de comisiones, en el mismo periodo y sobre el mismo tamaño de cuenta, y divide el beneficio entre el peor retroceso de cada uno. Ese cociente, junto al número de operaciones, te dice mucho más que el importe total. Si uno de los dos no publica los datos necesarios para hacer esa cuenta, ya has comparado.